基于M估计的稳健单指数投资组合模型  

Robust Single Index Model of the Portfolio Based on M-estimation

作　　者：谢振中[1] 

机构地区：[1]邵阳学院理学与信息科学系,湖南邵阳422000

出　　处：《数理统计与管理》2015年第2期349-356,共8页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：湖南省教育厅科学研究项目(11c1134)

摘　　要：针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。In view of the single index model of the portfolio,with robust M-estimator to estimate the model parameters,reducing the impact of outliers on the model.Finally,we give the empirical test on the large-cap shares of Shanghai Stock Exchange,and obtain the efficient frontier of portfolio.

关 键 词：单指数模型 稳健M估计 异常值 有效前沿 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] O313.16[理学—数学]