Vasicek模型下的期权定价讨论  

作　　者：翟玉玲[1] 

机构地区：[1]潍坊学院数学与信息科学学院,山东潍坊261061

出　　处：《商情》2015年第12期69-69,共1页

摘　　要：本文研究了随机最优控制下的投入决策问题，此问题的研究始于Merton的许多开创性的工作。Meerton把投资决策问题变成一数学控制问题，从而利用随机控制理论和方法加以解决，对最优投资决策问题中的效益期望做了一定的研究。本文将几个好的结果加以组合，使随机最优控制下的投入决策问题的结论更加系统化。

关 键 词：随机最优控制 最优投资决策 数学期望 定价公式 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]