在美上市中国公司信用风险研究——基于修正的GARCH-KMV模型  

作　　者：张雨龙[1] 

机构地区：[1]成都理工大学商学院

出　　处：《商》2015年第6期202-203,共2页Business

摘　　要：本文介绍了金融全球化大趋势下在美上市中国公司的信用风险情况,结合相关财务数据和股票数据,利用修正的GARCHKMV模型,对所选上市公司的信用风险进行实证度量研究,实证结论得出高价股比低价股具有更大的违约距离和更低的违约率等结果,这表明修正的GARCH-KMV模型运用于在美上市中国公司信用风险研究的可行性。

关 键 词：GARCH-KMV模型 上市公司 信用风险 违约距离 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]