阈值策略下带扰动的二元相关对偶风险模型的研究  

A dependent binary dual model under the threshold strategy perturbed by diffusion

作　　者：周金乐 王传玉[1] 胡莎娜 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000

出　　处：《贵州师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期54-60,共7页Journal of Guizhou Normal University：Natural Sciences

基　　金：国家自然科学基金项目(61203139)

摘　　要：基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红。得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时运用Laplace变换得出了积分-微分方程的解。最后给出一个数值例子。Based on a binary dual model perturbed by diffusion,considering a threshold dividend strategy in dividens.Get two integral-differential equations satisfing by the expected total discounted dividends until ruin and the generalized Lundberg equation of this case.Using Laplace transform obtain the calculus of the integral-diferential equations.At last,a numerical example is given.

关 键 词：对偶风险模型 阈值分红策略 积分—微分方程 LAPLACE变换 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]