Behrens-Fisher问题的参数Bootstrap检验  

作　　者：徐礼文[1] 梅波[1] 

机构地区：[1]北方工业大学理学院,北京100144

出　　处：《统计与决策》2015年第10期23-27,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11171002);北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(CIT&TCD201404002);北方工业大学"优秀青年教师培养计划"项目;北京高等学校青年英才计划项目(YETP1438)

摘　　要：文章使用参数bootstrap方法研究了Behrens-Fisher问题。提出了新的参数bootstrap方法,并与三种常用的方法—Welch近似t检验、Score检验和广义p值检验进行了比较。借助Monte Carlo方法研究了这些检验的第一类错误概率和势。研究表明,根据模拟的第一类错误概率和势的整体表现,参数bootstrap检验是最好的。参数bootstrap检验即使在小样本情形下表现也非常满意,而Welch近似t检验第一类错误概率受样本量和总体方差影响明显,Score检验和广义p值检验表现相对保守。

关 键 词：异方差性 Welch近似t检验 SCORE检验 Bootstrap重抽样 广义P值 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]