基于AGARCH-Stable模型的风险度量  

作　　者：武东[1] 李琼[2] 

机构地区：[1]安徽农业大学理学院,合肥230036 [2]徽商职业学院电子信息系,合肥230022

出　　处：《统计与决策》2015年第10期79-80,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11271136);安徽农业大学学科建设项目(XKXWD2013021)

摘　　要：文章基于AGARCH-Stable模型及其风险度量的方法,对六只股票指数进行了VaR和CVaR计算。统计表明,基于AGARCH-Stable模型的VaR和CVaR能较好地度量金融风险。

关 键 词：AGARCH模型 Stable分布 Kupiec似然比检验 VAR CVAR 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]