中美小麦期货价格波动的长记忆性研究  

作　　者：钱瑞梅[1,2] 鲍婷[1] 

机构地区：[1]安徽师范大学经济管理学院,安徽芜湖241003 [2]复旦大学经济学院,上海200433

出　　处：《江淮论坛》2015年第3期67-71,共5页Jiang-huai Tribune

摘　　要：本文选取分析法对中美两个市场小麦期货价格的波动长记忆性进行比较研究,实证结果表明两个市场的收益率序列不存在长记忆性,而收益波动率序列均存在长记忆性。且在两个不同市场的同一时间段内,长记忆性的长度不同,表明这两个市场的成熟程度存在差异。

关 键 词：长记忆性 收益波动率 统计量 小麦期货价格 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]