收益波动率

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我国上市公司定向增发的收益波动率择时效应研究
《中国管理科学》2024年第10期30-40,共11页叶志强 张顺明 沈雪晨 郑洁菲 
国家自然科学基金项目(72173125,72171086,72233003);上海市哲学社会科学规划一般课题(2021BJB002)。
定向增发是我国资本市场最重要的股权再融资方式。本文实证检验我国上市公司定向增发前后一年收益波动率的变化,发现定向增发存在“倒U型”的收益波动率择时效应,即支持大股东利益侵占假说。进一步地,异质性检验结果表明,非国有企业、...
关键词：定向增发 波动率 择时效应 利益侵占 
企业ESG表现如何影响股票收益波动率?——基于A股上市公司的实证研究被引量：14
《会计研究》2024年第1期64-78,共15页叶莹莹 王小林 
国家自然科学基金专项项目(72141007)资助
本文使用2009—2021期间A股上市公司ESG评级的季度数据检验了公司ESG表现对股票收益波动率的影响。研究发现,ESG能够显著而稳健地降低股票市场波动,且在市场下跌时期更明显。对信息不对称、机构投资者持股偏好的机制分析显示,ESG因缓解...
关键词：ESG 收益波动率 资本配置效率 股票市场稳定 
基金产品网络中心性与收益波动率研究被引量：1
《管理科学》2023年第4期135-146,共12页王拓 刘晓星 王虎 
国家自然科学基金(72173018,71673043)
基金是证券市场投资者进行财富管理的重要金融产品,随着中国经济的高速增长,基金逐渐成为广大投资者的重要投资渠道。近年来基金的总规模不断创出新高,基金产品的收益波动作为投资者的关注热点,无论对监管部门还是对投资者,其内在机理...
关键词：基金产品 基金网络 网络中心性 收益波动率 收益率 
我国上证综合指数收益波动率和在险价值(VAR)的分析
《市场周刊·理论版》2022年第18期115-118,共4页翁越 
波动率的聚集是金融时间序列的一大特点之一。 作为金融时间序列的典型代表,股票市场相关指数的这一特点尤为突出,无论是对个股还是市场综合指数皆是如此。 以上证综合指数为例,其收益波动率也总是表现出相互聚集的特点,即大多数情况下...
关键词：上证综合指数 收益波动率 在险价值 
股权再融资过程异质信念对股票波动率的影响
《市场周刊》2022年第2期105-108,共4页汪锐怡 
从我国资本市场的现状来看,部分企业在上市之后更加偏好于股权再融资,而关于股权再融资的研究对于收益的二阶矩-收益波动率的探讨并不多;另一方面我国的资本市场还不够成熟,非理性投资者众多,导致A股市场的异质信念现象较为严重,影响着...
关键词：股权再融资 收益波动率 异质信念 
基于GARCH族模型股票收益的波动性研究
《中国管理信息化》2021年第23期128-129,共2页冀南南 杨天兴 
波动率的准确建模和预测是进行资产配置、风险管理以及投资组合策略选择等金融应用的关键。文章选取沪深300指数收盘价数据,构建了正态分布和t分布下的GARCH、EGARCH、GJR模型。研究结果发现:在t分布下的GARCH模型能够很好地拟合金融数...
关键词：沪深300指数 GARCH模型 收益波动率 
VIX对股票市场收益波动率的预测能力分析——以港股为例
《巢湖学院学报》2021年第3期27-37,共11页陈亚男 刘月娟 朱睿 
巢湖学院校级人文社科研究项目(项目编号:XLY-202006);巢湖学院校级教学团队项目(项目编号:ch20-jxtd02)。
已实现波动率对股票市场未来收益波动率的预测效果不佳,且其所含有的有效可预测信息也不全面。因此,为提高股票收益波动率的可预测性,引入两个重要预测指标(隐含波动率VIX和WTI(BRT)石油价格波动率),并且建立"大杂烩式"预测自回归模型和...
关键词：隐含波动率VIX WTI(BRT)石油价格波动率 自回归模型(AR) 鲁棒性 
京东小金库收益波动率的GARCH类模型构建被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2020年第6期88-94,共7页徐燕 
鉴于互联网金融对经济发展起着越来越重要的作用,针对收益波动率的分析已成为当下热点话题,提出基于互联网理财产品收益波动率的研究。首先选取京东小金库(嘉实)七日年化收益率作为研究对象;其次运用ADF检验、自相关性检验等方法仔细分...
关键词：京东小金库 收益率 GARCH类模型 反杠杆效应 
基于E-GARCH模型的钢铁板块股票收益波动率预测研究被引量：1
《河北企业》2020年第5期119-120,共2页王雨晨 
股票市场上钢铁板块作为金属行业的重要组成部分,研究钢铁板块股票收益波动率十分重要。本文选取了宝钢股份股票收盘价数据,利用Eviews构建E-GARCH模型对宝钢股份股价的波动特征进行实证分析,结论说明:在一定的置信水平下,钢铁板块股价...
关键词：E-GARCH模型 钢铁板块 EVIEWS 收益波动率 
基于GARCH类模型的股票波动性研究——以沪深300指数为例被引量：4
《产业创新研究》2020年第3期31-37,共7页徐泾 
波动率通常用来衡量金融市场风险,在分析描述股票市场的波动及未来趋势等方面有重要意义。本文构建了GARCH、TGARCH、EGARCH模型对沪深300指数收盘价的日度数据进行实证分析,通过综合考虑各个模型的参数显著性、信息准则以及模型复杂度...
关键词：沪深300 GARCH族模型 收益波动率 
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