基于E-GARCH模型的钢铁板块股票收益波动率预测研究  

作　　者：王雨晨 

机构地区：[1]江西财经大学

出　　处：《河北企业》2020年第5期119-120,共2页

摘　　要：股票市场上钢铁板块作为金属行业的重要组成部分,研究钢铁板块股票收益波动率十分重要。本文选取了宝钢股份股票收盘价数据,利用Eviews构建E-GARCH模型对宝钢股份股价的波动特征进行实证分析,结论说明:在一定的置信水平下,钢铁板块股价的波动风险可运用E-GARCH模型进行很好的拟合,并且可以预测未来的价格走势。

关 键 词：E-GARCH模型 钢铁板块 EVIEWS 收益波动率 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F426.31