基于GARCH族模型股票收益的波动性研究  

作　　者：冀南南 杨天兴 

机构地区：[1]贵州财经大学,贵阳550000

出　　处：《中国管理信息化》2021年第23期128-129,共2页China Management Informationization

摘　　要：波动率的准确建模和预测是进行资产配置、风险管理以及投资组合策略选择等金融应用的关键。文章选取沪深300指数收盘价数据,构建了正态分布和t分布下的GARCH、EGARCH、GJR模型。研究结果发现:在t分布下的GARCH模型能够很好地拟合金融数据波动特征,并根据该研究得出一些参考价值。

关 键 词：沪深300指数 GARCH模型 收益波动率 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]