阈值策略下带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型  

A Generalized Erlang( n) Dual Risk Model of Threshold Policy With Perturbation

作　　者：周金乐 王传玉[1] 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000

出　　处：《重庆工商大学学报（自然科学版）》2015年第6期1-6,共6页Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)

摘　　要：在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时当模型中的利润额服从泊松分布的时候,得出方程的一般解。A generalized Erlang （n） dual risk model with perturbation under a threshold dividend policy is researched. This paper derives a set of two integro-differential equations satisfied by dividends until bankruptcy and finds the basic equations of generalized Lundberg in Poisson＇ s distribution, the solution to this equation is obtained. the expected total discounted this case. When profit follows

关 键 词：广义Erlang(n)分布 对偶风险模型 阈值分红策略 积分-微分方程 

分 类 号：O152.4[理学—数学]