基于蒙特卡洛模拟的资产组合选择模型  

作　　者：李翔[1,2] 刘少波 

机构地区：[1]暨南大学金融研究所,广州510632 [2]暨南大学经济学院,广州510632

出　　处：《统计与决策》2015年第11期163-166,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社科基金重点项目(11AJY013);广东省教育厅人文社科重大攻关项目(11ZGXM79004)

摘　　要：资产组合模型是一种在管理金融市场风险下投资者的最优选择模型。当期末财富的方差最小时,M-V模型的目标是最大化期末财富的预期收益率。文章基于蒙特卡洛模拟下的结果进行资产配置的最优决策,并将结果与随机LQ控制技术进行比较。结果表明,对于实际的市场变化,蒙特卡洛模拟的结果更接近于现实。

关 键 词：资产组合 蒙特卡洛模拟 均值-方差模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]