基于最优SVR的中国石油期货价格预测研究  

作　　者：徐凯[1] 黄迅[2] 刘金彬[1] 汪敏[2] 

机构地区：[1]成都学院经济管理学院,四川成都610106 [2]成都理工大学商学院,四川成都610059

出　　处：《商业会计》2015年第11期26-28,共3页Commercial Accounting

基　　金：成都学院校青年基金项目"‘成渝经济区’企业经营危机的智能预警方法及应用"(项目编号:2013XJR07);四川省教育厅人文社科项目"西部地区企业财务风险的PSO-SVM预警方法及应用"(项目编号:14SB0359);国家级创新创业计划项目"上市公司利润操纵的DEA-SVM智能集成识别模型及应用研究"(项目编号:201410616019)

摘　　要：本文以上海燃料油期货为研究对象,选取了开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和成交额6项指标作为特征指标,并对特征指标进行归一化处理,进而引入支持向量回归机(Support Vector Regression Machine,SVR)智能方法对该期货的开盘价格进行了预测研究,并对比了不同核函数下SVR的预测性能。实证研究结果表明,基于线性核函数和RBF核函数的SVR模型能够较为准确地预测上海燃料油期货价格,其中,基于线性核函数的SVR的预测性能最为优异,能够最为准确地预测期货价格。

关 键 词：石油期货 支持向量回归机 智能预测 核函数 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]