基于GARCH模型的股票收益率波动的实证分析  

作　　者：汪红[1] 

机构地区：[1]西安财经学院

出　　处：《商》2015年第15期186-186,共1页Business

摘　　要：以上证指数为例,利用GARCH模型对我国股票收益率波动进行研究。在建模中,主要进行了平稳性检验;参数估计和检验;ARCH效应检验并拟合GARCH模型。结果证实了股票收益率的波动存在ARCH效应,且GARCH模型能较好的拟合股票收益率序列数据。

关 键 词：GARCH模型 ADF检验 参数估计 ARCH效应检验 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]