凸交易费下可调整策略的模糊投资组合  

作　　者：罗晓琴[1] 易旋[1] 

机构地区：[1]广东科技学院管理系

出　　处：《商》2015年第15期215-215,共1页Business

摘　　要：本文基于区间规划的基础上,研究了在不同的交易费用情况下的模糊投资组合。由正态隶属函数对区间数进行估值,并且在修正未来回报额时,考虑了一个符合实际情况的因素——涨跌停板;同时对于用换手率来研究的不足,本文引入新的流动性的定义方法。由上述方法,建立在不同交易费下可调整策略的模糊投资组合模型。

关 键 词：交易费用 模糊投资组合 隶属函数 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]