模糊投资组合

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考虑投资者心理账户的模糊资产−负债组合优化模型
《广东工业大学学报》2025年第1期134-144,共11页陈家琪 杨兴雨 
国家自然科学基金资助项目(72371080);广东省基础与应用基础研究基金资助项目(2023A1515012840);广东省哲学社会科学规划项目(GD23XGL022)。
现实中投资者在同时管理资产和负债的过程中往往受到心理账户的影响,本文研究模糊环境下考虑投资者心理账户和偿债行为的资产−负债组合优化问题。首先,假设资产收益率和负债增长率均为LR型模糊数,以最大化期望净财富和最小化风险为目标...
关键词：模糊投资组合 心理账户 资产−负债管理 混合智能算法 
考虑投资者心理特征的模糊投资组合优化模型
《控制与决策》2024年第4期1387-1395,共9页杨兴雨 陈锦桂 刘伟龙 张永 
教育部人文社会科学研究基金项目(21YJA630117)。
投资者在实际金融市场中的决策行为往往会受到主观心理认知的影响.考虑参照依赖、敏感性递减和损失厌恶等影响投资决策的心理特征,研究模糊环境下的投资组合选择问题.首先,假设资产的收益为梯形模糊数,依据前景理论中的价值函数,将组合...
关键词：模糊投资组合 心理特征 前景理论 价值函数 感知价值 多种群遗传算法 
基于非洲秃鹫优化算法的模糊投资组合优化研究
《皖西学院学报》2024年第1期73-79,共7页倪百秀 杨子怡 施明华 
安徽省高等学校省级人文社会科学研究重大项目(SK2021ZD0075,2022AH040240);安徽省质量工程教学研究重点项目(2021jyxm1657);皖西学院校级人文社会科学研究重点项目(WXSK202108)。
实际投资组合中金融资产的收益和风险普遍存在不确定性。引入模糊变量,采用下半方差作为风险度量方式,建立均值-下半方差模糊投资组合优化模型,并采用非洲秃鹫优化算法进行求解。选取2018年1月至2023年1月期间十只股票的周收盘价数据进...
关键词：模糊投资组合优化 隶属度函数 均值-半方差模型 非洲秃鹫优化算法 
模糊投资组合选择问题的改进帝企鹅优化算法被引量：2
《数学的实践与认识》2023年第11期164-177,共14页王贞 崔轲轲 李旭飞 支俊阳 
宁夏自然科学基金项目(2019AAC03131);国家社会科学基金项目(20BTJ026);北方民族大学研究生创新项目(YCX20105)。
模糊投资组合选择问题是在基本投资组合模型中引入模糊集理论,使所建立的模型与实际市场更加吻合,但同时也增加了模型求解难度.因此,本文针对两种不同的模糊投资组合模型,提出一种改进帝企鹅优化算法.算法首先引入可行性准则,处理模糊...
关键词：模糊投资组合选择 帝企鹅优化算法 变异操作 
考虑风险态度的多期可信性投资组合研究
《金融》2023年第2期247-261,共15页贺佳 
以一致模糊数来刻画资产收益和投资者风险态度,并用可信性下半绝对偏差和条件风险值作为风险度量,考虑偏度约束、不允许卖空约束以及交易成本等因素,建立多期多目标模糊投资组合模型,并将理想点法与遗传算法结合对模型进行求解。文章针...
关键词：可信性理论 风险态度 多期模糊投资组合 
基于DEA博弈交叉效率和投资者心理的模糊投资组合研究被引量：1
《运筹与管理》2022年第10期68-74,共7页邓雪 方雯 
教育部人文社会科学青年基金项目(18YJAZH014-x2lxY9180090);2019广东省自然科学基金面上项目(2019A1515011038);广东省软科学研究项目(2018A070712006,2019A101002118);广东省研究生示范课程(2019SFKC07)。
考虑到投资者并不是完全理性的,本文结合DEA博弈交叉效率方法研究了带有投资者心理因素的多目标模糊投资组合决策问题。首先,为了充分描绘投资者的心理因素和风险感知,本文基于可能性理论推导了带有风险态度的可能性均值和半绝对偏差。...
关键词：模糊投资组合 风险态度 半绝对偏差 DEA博弈交叉效率 奇异指数 
具有现实约束的均值-下半方差模糊投资组合优化研究被引量：3
《模糊系统与数学》2022年第4期80-90,共11页张鹏 梁楚婷 
广东省软科学项目(2019A101002052,2018A070712030,2019A101002066);广东省社科项目(GD19CGL32)。
在实际投资中,不确定性和现实约束影响着投资决策。为了度量实际投资中的不确定性,本文引入模糊变量,并采用下半方差度量投资组合的风险,考虑一个具有上下界限制、交易成本以及无风险资产借贷约束的均值-下半方差模糊投资组合模型。该...
关键词：模糊投资组合模型 下半方差 借贷限制 旋转算法 夏普比率 
现实约束下多阶段模糊投资组合的时间一致性策略研究被引量：4
《中国管理科学》2022年第4期42-51,共10页张鹏 李影 曾永泉 
国家自然科学基金资助项目(71271161);广东省社科项目(GD19CGL32)。
考虑交易成本约束、借款约束、阈值约束、收益需求约束和基数约束,本文提出多阶段均值—标准下半方差模糊投资组合模型并讨论了该模型的时间一致性最优投资策略。具体如下:首先,基于可能性理论,将模型转化为非线性动态优化问题;由于标...
关键词：多阶段模糊投资组合模型 均值—标准下半方差 收益需求 时间一致性 离散近似迭代方法 
考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化模型被引量：4
《广东工业大学学报》2021年第2期39-47,共9页陈思豆 黄卓铨 杨兴雨 
国家自然科学基金资助项目(71501049);教育部人文社会科学研究基金资助项目(18YJA630132)。
在实际证券交易中,卖空操作是一种重要的投资手段,因此本文研究考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化问题。将风险资产的收益视为梯形模糊数。在允许卖空的情况下,建立了带单期最低期望收益约束、破产控制约束和投资比例边界约束的多...
关键词：多期模糊投资组合 限制性卖空 破产控制约束 多种群粒子群算法 
考虑现实因素的模糊多目标投资组合策略被引量：4
《模糊系统与数学》2021年第2期76-84,共9页杨兴雨 陈思豆 刘伟龙 张永 
国家自然科学基金资助项目(71501049);教育部人文社会科学研究基金资助项目(18YJA630132)。
真实金融市场上的红利和税收等现实因素对投资者的决策活动有着直接的影响。考虑风险资产的红利、税收及交易费用等因素及最小交易单位与投资比例边界等约束,将每个风险资产的收益率和红利率视为梯形模糊数,以最大化投资组合净收益的期...
关键词：模糊投资组合 红利 税收 多种群遗传算法 
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