银行信用风险量化管理研究  

作　　者：王军[1] 

机构地区：[1]浙江工商大学金融学院,浙江杭州310018

出　　处：《现代商业》2015年第9期240-241,共2页Modern Business

摘　　要：本文对信用风险管理的基本理论做了简要阐述,介绍了在国外现代信用风险管理中发展成熟的4种风险量化模型:KMV公司的KMV模型、J.P.摩根公司的Credit Metrics模型、麦肯锡公司的Credit Portfolio View模型和瑞士信贷第一波士顿银行的Credit Risk+模型,并结合我国商业银行信用风险管理的特点,指出Credit Risk+模型应用在我国商业银行信用风险管理中的优势。

关 键 词：CREDIT RISK+模型 信用风险 违约损失率 正态分布 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]