基于Garch模型的半参数风险度量及Eviews的实现  

作　　者：李会华[1] 

机构地区：[1]浙江财经大学金融学院,浙江杭州310018

出　　处：《金融经济（下半月）》2015年第8期83-87,共5页

摘　　要：本文选择深圳创业板指数数据为研究对象,利用Eviews软件,基于GARCH-N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量,并通过回测检验对不同度量方法及同种方法的不同度量形式进行比较分析,以更深入地了解其计算原理、本质区别及各自的不足之处。

关 键 词：GARCH族 历史模拟法 半参数法 VAR CVAR EVIEWS 

分 类 号：F812.5[经济管理—财政学]