避险投资组合的动能效应研究  

作　　者：李霞[1] 

机构地区：[1]武汉科技大学城市学院,武汉430083

出　　处：《统计与决策》2015年第16期153-156,共4页Statistics & Decision

基　　金：武汉科技大学校级教研项目(2014CYYBJY011)

摘　　要：文章利用上证50指数中的日资料与小型沪指期货形成避险投资组合,检测上证是否存在动能效应的现象,采用绩效评估方式以原始报酬、累加平均报酬和持有期间报酬三种方法构建了相应的模型,并以动能策略为操作方法,验证避险投资组合。

关 键 词：避险投资组合 动能效应 期货市场 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]