我国货币政策的资产价格传导效应研究  

作　　者：沈菊琴[1] 傅宇瑾 孙付华[1] 

机构地区：[1]河海大学商学院

出　　处：《价格理论与实践》2015年第7期61-63,共3页Price:Theory & Practice

基　　金：江苏省社会科学基金;14EYC006;江苏率先探索绿色GDP核算体系的理论与实践问题研究;河海大学中央高校基本科研业务费项目;2014B09314;生态环境会计核算方法应用研究

摘　　要：本文将货币政策的资产价格传导机制划分为货币政策影响资产价格和资产价格作用于实体经济两个环节,利用结构向量自回归(SVAR)模型,应用Granger因果检验、IRF函数等方法,对我国股票价格和房地产价格的货币政策传导效应进行实证分析。结果表明:我国货币政策的资产价格传导机制存在非对称性,房地产价格的货币政策传导效应相对显著。最后,本文在实证结果的基础上对科学引导我国货币政策资产价格传导效应方面提出政策建议。

关 键 词：结构向量 自回归模型 货币政策 资产价格 货币传导效应 

分 类 号：F822.0[经济管理—财政学] F832.51F299.23