基于动态因子模型的房价结构突变测度  

作　　者：李伟军[1] 王敬勇[2] 

机构地区：[1]安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243000 [2]南京审计学院会计学院,南京210029

出　　处：《统计与决策》2015年第19期80-82,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金青年项目(12CJY018);第54批博士后面上项目(2013M541628);江苏省博士后项目(1301015C)

摘　　要：文章构建了针对多维时间序列数据结构突变检验的动态因子模型方法,分别从整体和城市两个角度对中国房价结构突变进行了实证检验,发现了样本期内的外部信息冲击对房地产市场趋势变动的影响,进而从时间和空间两个方面分析了房价突变特征,为房价波动的异质性提供了新的证据。

关 键 词：动态因子模型 结构突变 Supwald检验 递归估计 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]