扩散模型即期波动率非参数估计  

作　　者：蔡井伟[1,2] 陈萍[1] 

机构地区：[1]南京理工大学理学院,南京210094 [2]江苏农林职业技术学院基础部,江苏镇江212400

出　　处：《统计与决策》2015年第20期15-18,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章考虑了时齐扩散模型即期波动率的非参数估计问题,给出了即期波动率的核全估计量。首先假设核全函数是连续取样的,然后再将其离散化.分别在无穷时间跨度和固定时间跨度情形下考虑了即期波动率估计量的收敛性和渐近正态性。该估计量与以往的即期波动率估计量相比,在精度上有所提高。

关 键 词：即期波动率 扩散模型 随机微分方程 非参数估计 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]