常利率通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型  

The Perturbed Double-type Insurance Risk Model under Constant Interest Rate and Inflation of Double Poisson-Geometric Process

作　　者：魏广华[1] 高启兵[2] 刘国祥[2] 

机构地区：[1]金陵科技学院公共基础课部,江苏南京211169 [2]南京师范大学数学科学学院,江苏南京210097

出　　处：《金陵科技学院学报》2015年第2期7-13,共7页Journal of Jinling Institute of Technology

基　　金：国家自然科学基金(61374080;11271193;11201199;10671032;10871001);江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005);东南大学博士后基金(1107010100)

摘　　要：考虑常利率及通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型,运用鞅方法得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,当保费和索赔服从指数分布和混合指数分布时,得到破产概率的精确表达式。In this paper,we take the perturbed double-type insurance risk model with constant interest rate and inflation of double Poisson-Geometric process into consideration.By applying the martingale approach,the Lundberg inequality and the formula of ruin probability are obtained.When the premiums and claims follow exponential distribution and mixed exponential distribution,accurate expressions of ruin probability are derived.

关 键 词：双复合Poisson-Geometric过程 布朗运动 双险种 鞅 LUNDBERG不等式 混合指数分布 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计] F224[理学—数学]