沪深300股指期货套期保值的实证研究  

作　　者：蔡清亮[1] 

机构地区：[1]南京财经大学

出　　处：《商》2015年第35期186-186,共1页Business

摘　　要：如果在现货资产中加入股指期货来进行套期保值,那么我们的收益会得到保障或者风险能够得到降低。本文便利用修正的ECM-GARCH模型来测算资产组合的最优套期保值比率,从而为投资者进行决策提供依据。

关 键 词：沪深300股价指数 股指期货 套期保值 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济]