稳定分布条件下的动态风险度量模型  

作　　者：武东[1] 李琼[2] 刘爱国[1] 

机构地区：[1]安徽农业大学理学院,合肥230036 [2]安徽商职业学院电子信息系,合肥230022

出　　处：《统计与决策》2015年第21期23-25,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11271136);安徽农业大学学科建设项目(XKXWD2013021)

摘　　要：文章在稳定分布条件下,利用EPGARCH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了Va R值。由Kupiec检验的P值表明,基于EPGARCH-S模型的Va R值的计算精度高于基于EGARCH-t模型的Va R值,从而基于EPGARCH-S模型能较好地评价金融风险值。

关 键 词：稳定分布 EPGARCH模型 高峰厚尾 VAR Kupiec检验 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] F830[理学—数学]