企业信用风险评价模型估计的有偏性检验  

作　　者：孙焱林[1] 叶俊显[1] 吴裕晴 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院,武汉430074

出　　处：《统计与决策》2015年第21期175-178,共4页Statistics & Decision

摘　　要：在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型的有偏估计。文章采用蒙特卡罗模拟方法,以Logistic回归模型为例,对无约束数据回归模型和受约束数据回归模型进行了对比分析,证实了这种有偏性确实存在,并且可能会对信用风险评价的结果产生影响。

关 键 词：信用风险评价模型 有偏性 蒙特卡罗模拟 

分 类 号：F270[经济管理—企业管理]