证券预测的GARCH模型实证研究  

作　　者：李增录 贺晓梦 焦嫚 

机构地区：[1]华北理工大学理学院

出　　处：《数学学习与研究》2015年第23期127-127,共1页

基　　金：河北省大学生创新创业训练计划项目资助(201410081042)

摘　　要：本文系统的总结了近二十余年以来一元及多元GARCH模型及其衍生模型的演进发展脉络、模型结构以及应用条件,并利用多元模型对深圳证券数据做实证研究.

关 键 词：证券预测 GARCH 金融计量方法 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224