基于多目标差分算法的股票组合优化  

作　　者：瞿博阳[1,2] 周谦[1] 肖俊明[1] 宋慧[2] 

机构地区：[1]中原工学院电子信息学院,河南郑州450007 [2]郑州大学电气工程学院,河南郑州450001

出　　处：《金融理论与实践》2016年第1期83-86,共4页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金青年基金(61305080);国家自然科学基金面上项目(61473266)

摘　　要：为了使投资者获得科学的投资决策,对股票组合优化进行了研究。针对马科维茨(Markowitz)的均值方差模型中各只股票权重之和为1的约束,提出了一种新的处理方法。股票权重在变量范围内随机初始化,按降序排列保留权重值直到之和为1,其余股票权重全设为0,解决了运用传统均值方差模型约束处理方法过程中存在的小头寸过多,投资者无法很好处理的问题。并结合多目标差分算法(MODE)对中国金融市场的200只股票进行优化分析。

关 键 词：股票市场 股票组合优化 均值方差模型 多目标优化 差分算法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]