奇异值分解熵对股票市场的预测力研究——基于相空间重构技术  

作　　者：曾莼[1] 顾荣宝[1] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学院,江苏南京210046

出　　处：《金融经济（下半月）》2016年第2期77-79,共3页

摘　　要：本文提出基于相空间重构技术的构建非线性特征指标——奇异值分解熵,以美国市场的标普500股指作为研究对象,采用BDS非线性检验以及由Diks与Panchenko提出的非线性Granger因果关系检验,动态研究了奇异值分解熵与股指序列之间关联关系,实证结果显示:熵序列对股指序列具有显著的预测能力。

关 键 词：股票市场 预测 奇异值分解 熵 相空间重构 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]