管理视角下我国商业银行流动性风险度量研究  

作　　者：宋光辉[1] 钱崇秀 吴超[1] 

机构地区：[1]华南理工大学工商管理学院,广东广州510640

出　　处：《管理现代化》2016年第1期10-12,共3页Modernization of Management

基　　金：教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题(20120172120050);教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJC790150);广东省软科学研究计划项目(2014A070703005)

摘　　要：基于资产负债管理理论,将商业银行流动性风险影响因素划分为基本流动负债及承诺、基本流动资产、同业资金净额、交易性金融资产净额、可售金融资产总额,以及其他短期资金流动净额6个部分,构建流动性风险直接度量模型,将其应用于我国国有上市商业银行流动性风险度量和对比分析中。

关 键 词：流动性风险 度量模型 商业银行 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]