索赔相关的Poisson-Geometric风险模型研究  

Research on a Poisson-Geometric Risk Model with Correlated Claims

作　　者：周绍伟[1] 南长全[2] 

机构地区：[1]山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛266590 [2]山东科技大学文法学院,山东青岛266590

出　　处：《经济数学》2016年第1期76-79,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：山东省优秀中青年科学家科研奖励基金资助项目(BS2014SF005);山东省博士后创新项目专项资金资助项目(201403009);青岛市博士后应用研究项目;山东省统计科研重点课题(KT15105);山东省高等学校青年骨干教师国内访问学者项目

摘　　要：研究了保费到达为复合Poisson-Geometric过程的索赔相关风险模型,通过模型转化得到了破产概率的表达式及其上界.进一步地,将模型推广为带干扰的情形,得到了相应的结果.A correlated risk model in which the arrival of premium follows compound Poisson-Geometric process has been studied. Its ruin probability and bound from upper have been given by model transformation. Furthermore, a perturbed model has been considered and the corresponding results have been obtained.

关 键 词：索赔相关 复合Poisson—Geometric过程 破产概率 调节系数 鞅 

分 类 号：F840[经济管理—保险]