股市板块对大盘的动态影响力研究——基于牛市行情的视角  

作　　者：肖观福 

机构地区：[1]广东财经大学金融学院,广东广州510320

出　　处：《中国市场》2016年第16期80-82,共3页China Market

摘　　要：用DCC模型得到的动态相关系数,结合理论框架实证检验了2014—2015年牛市行情中4个板块对沪深300指数的动态影响力,并与板块的累积收益图进行比较分析。结论表明:用累积加权动态相关系数变化率来解释板块对大盘的动态影响力以及板块的轮动效应是可行的,特别是在解释牛市中后期各板块的表现时具有明显的优势。

关 键 词：动态影响力 累积加权动态相关系数变化率 DCC模型 轮动效应 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]