面板数据分位数回归模型求解的模式搜索法  

A Pattern-Searching Quantile Regression Method for Panel Data and the Monte-Carlo Investigation

作　　者：王娜[1,2] 任燕燕[1] 

机构地区：[1]山东大学经济学院,山东济南250100 [2]山东警察学院,山东济南250014

出　　处：《数理统计与管理》2016年第3期435-444,共10页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家社会科学基金(12BTJ015);教育部人文社科基金(12YJA790107);山东省自然科学基金(ZR2014AM014)资助

摘　　要：本文应用最优化理论,对固定效应的面板数据分位数回归模型,提出一种模式搜索方法,此方法可以同时估计出所有分位点处的解释变量系数和所有个体的固定效应值。进一步利用蒙特卡洛模拟比较现有文献中涉及的面板数据分位数回归方法,结果显示无论误差项是否满足经典假设,模式搜索分位数回归法较之其他分位数回归估计方法更为有效.The paper discussed a new pattern-searching quantile regression method based on Panel Data with fixed effects, which can give the coefficient estimates of all independent variables at different quantiles and the estimates of all fixed effects simultaneously. The results of Monte-Carlo simulation study indicates that these quantile regression methods are stable when dealing with panel data models, and the pattern-searching quantile regression method is more effective than other quantile regression methods whether or not the error term satisfies classical hypothesis.

关 键 词：分位回归 模式搜索法 面板数据 固定效应 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]