变系数ARCH-M模型的ARCH效应检验  

Testing for ARCH Effect in Functional Coefficient ARCH-M Models

作　　者：熊强[1] 李元[1,2] 

机构地区：[1]广州大学经济与统计学院,广东广州510006 [2]广州大学岭南统计科学研究中心,广东广州510006

出　　处：《数理统计与管理》2016年第3期456-461,共6页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家自然科学基金(11271095);高等学校博士学科点专项科研基金资助(20124410110002)

摘　　要：本文考虑变系数ARCH—M模型,构造了非参数部分和参数部分的截面似然估计。基于估计的渐近性质,构造了Wald检验统计量来检验模型是否具有条件异方差性。数值模拟结果表明,所构造的估计和Wald统计量具有良好的有限样本性质。For the functional coefficient ARCH-M model, estimators for the parametric and nonparametric components are proposed by profile likelihood method. Our estimators are consistency and asymptotic normality. Based on the asymptotic properties, we propose Wald test statistic to test the existence of conditional heteroscedasticity in functional coefficient ARCH-M model. The performance of our method of estimation and test is illustrated by the corresponding simulation.

关 键 词：变系数ARCH-M模型 条件异方差 截面似然 Wald统计量 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]