基于Copula的石油价格与卢布汇率的相依性研究  

Dependence Structure Between Oil Price and the Ruble Exchange Rate Based on Copula Model

作　　者：王大鹏[1] 尹雪艳[1] 李新民[1] 

机构地区：[1]青岛大学数学与统计学院,青岛266071

出　　处：《青岛大学学报（自然科学版）》2016年第1期15-18,23,共5页Journal of Qingdao University(Natural Science Edition)

基　　金：山东省自然科学基金(批准号:ZR2014AM019)资助

摘　　要：利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实证分析结果表明,国际油价和卢布汇率之间存在明显非对称的尾部相依结构。The time trend of oil prices and the ruble exchange rates is removed using trend stationary process respectively,then the tail correlation between them was analyzed based on Copula-kernel method.The results show that there exists an asymmetric tail dependence structure between the oil prices and the ruble exchange rates.

关 键 词：趋势平稳过程 核密度估计 混合Copula函数 尾部相关性 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]