王大鹏

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：青岛大学数学与统计学院更多>>
发文主题：COPULA核密度估计卢布汇率相依性石油价格更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《青岛大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于Copula的石油价格与卢布汇率的相依性研究被引量：1
《青岛大学学报（自然科学版）》2016年第1期15-18,23,共5页王大鹏 尹雪艳 李新民 
山东省自然科学基金(批准号:ZR2014AM019)资助
利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实证分析结果表明,国际油价和卢布汇率之间存在明显非对称的尾部相依结构。
关键词：趋势平稳过程 核密度估计 混合Copula函数 尾部相关性 
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