对中国影子银行规模的预测并检验其与A股市场的关系  

作　　者：李锦成[1] 

机构地区：[1]中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京100732

出　　处：《经济研究导刊》2016年第12期50-54,共5页Economic Research Guide

摘　　要：首先通过GDP、M2和信贷规模数据测算1996—2015年中国影子银行月度规模数据。利用ARIMA(4,1,5)预测截至2016—2018年初的影子银行月度规模数据,结果发现预测值有显著的下降趋势。通过协整检验和误差修正模型检验中国影子银行与A股市场的长期稳定与动态关系,结果发现影子银行对A股市场存在-7%的动态影响性。

关 键 词：影子银行 ARIMA模型 协整方程 误差修正模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]