基于ARCH族模型对人民币汇率波动的实证研究  

作　　者：袁艺艺 

机构地区：[1]天津工业大学

出　　处：《商场现代化》2016年第14期107-108,共2页

摘　　要：本文使用人民币汇率改革后约10年的人民币兑换美元的日汇率值对人民币的汇率波动性进行实证研究,通过建立GARCH模型来分析人民币/美元汇率收益率的ARCH效应以及通过建立TARCH和EARCH模型来分析人民币汇率市场的非对称性和杠杆效应,同时提出相应的政策建议。

关 键 词：GARCH 人民币汇率 TARCH EARCH 杠杆效应 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学] F224