基于Copula函数的随机性准备金进展法  

作　　者：陈欣[1] 刁明月 

机构地区：[1]沈阳工业大学理学院数学系

出　　处：《数学学习与研究》2016年第9期128-129,共2页

摘　　要：由于Copula函数在解决变量间的相关性方面有很大的优势,所以本文将其应用于非寿险多元索赔准备金评估的准备金进展法中.在确定性准备金进展法的基础上,加入随机因素,形成随机性准备金进展法.在随机性准备金进展法中,将已决和已报案赔款数据的相关性通过Copula函数形式体现,使模型能够较好的拟合现实情况.

关 键 词：COPULA 非寿险 已决赔款 自相关系数 正态分布假设 确定性方法 随机因素 进展率 时间序列 支付率 

分 类 号：G634.6[文化科学—教育学]