二次锥规划方法在误差追踪投资组合中的应用  

Application of the Second- order Cone Programming in Error Tracking the Portfolio Selection Problem

作　　者：白颉[1] 赵志国[1] 

机构地区：[1]太原学院数学系,山西太原030001

出　　处：《通化师范学院学报》2016年第6期36-38,共3页Journal of Tonghua Normal University

基　　金：国家自然科学基金(71561008)

摘　　要：主要研究证劵投资组合中的误差追踪模型,并将此模型转换成二次锥规划模型,然后利用SDPT3软件来求解二次锥规划,以致解决误差追踪问题.In this paper,the Error tracking model of Securities investment is mainly studied. Firstly,transform it into the second- order cone programming,then use SDPT3 software to solve the two cone programming,and lastly the rationality of the Model is tested by numerical example.

关 键 词：二次锥规划 投资组合 最优化方法 

分 类 号：O221[理学—运筹学与控制论]