不确定收益的最优投资组合模型  

作　　者：韩颖[1] 杨夕涵 沈兰雅 钱家昌[1] 张晓斌[1] 

机构地区：[1]中国民航大学理学院,天津300300

出　　处：《中国市场》2016年第24期234-235,共2页China Market

基　　金：(天津市级)大学生创新创业训练计划项目(项目编号:201510059044)相关研究成果

摘　　要：投资组合理论是金融学乃至整个经济学领域一个非常激动人心的部分,涌现出了大量的投资模型和理论,这些模型大多采用概率论或者模糊理论方法处理投资中的不确定性,对于缺乏样本数据这种情形(如购买的是新出现的证券)建立的模型甚少。针对这种投资情况,利用不确定理论考虑了马科维茨的均值——方差投资组合模型的变形形式,建立了不确定收益的最优投资组合选择模型,进一步丰富了证券投资理论。

关 键 词：不确定理论 不确定规划 风险分析 投资组合 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F224