基于反常扩散模型的个人信用风险评估方法  

作　　者：周寿彬[1] 

机构地区：[1]西华师范大学商学院,四川南充637009

出　　处：《统计与决策》2016年第13期65-68,共4页Statistics & Decision

基　　金：四川省教育厅项目(13SB0027);西华师范大学创新团队项目(CXTD2013-9)

摘　　要：文章首先讨论反常扩散方程的概率密度函数的特征,在扩散理论中引入扩散控制与违约强度两个函数,提出给予反常扩散模型的信用风险评估方法,为管理者进行个人信贷风险的评估提供了决策数据。然后通过与传统评估模型的评级效果进行对比,考察基于反常扩散模型在风险评估中的适用性。该评估方法以违约概率及置信区间半径最小化为目标,尽可能地让银行和个人的经济损失降到最低,继而实现信贷资源的优化配置。

关 键 词：个人信用风险 风险评估 反常扩散模型 扩散控制函数 违约概率 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]