基于CVaR方法的工程投资组合优化模型与实证  

作　　者：王铁钢[1] 

机构地区：[1]西安建筑科技大学管理学院,西安710055

出　　处：《统计与决策》2016年第13期69-72,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金青年项目(12CZZ023);中央高校基本科研业务费专项人文社科重大项目(SKZ2014002);陕西省软科学基金项目(2014KRM07);陕西省社会科学基金项目(2014P11)

摘　　要：文章采用CVaR方法测算工程投资风险,建立了风险最小化的工程投资优化组合理论模型。以南京市房地产工程历史数据为例进行实证研究,研究结果表明:基于CVaR和非参数核估计量的风险优化能够应用于投资组合的选择,能够对工程类企业起到风险管理和投资决策方面的指导作用。

关 键 词：非参数核估计 CVAR 风险度量 投资组合 优化模型 

分 类 号：F293[经济管理—国民经济]