基于GARCH模型的我国创业板收益率波动性实证研究  

作　　者：何治成[1] 

机构地区：[1]河北大学经济学院

出　　处：《商》2016年第25期186-186,共1页Business

基　　金：河北省研究生创新资助项目"白沟市场承接与拓展效应分析"(项目号:S2016029)阶段性成果

摘　　要：我国现行股票市场相比较发达国家而言波动性较大,其中创业板的推出对我国国民经济和资本市场产生重大的影响,因此对创业板股价行为波动性的研究对我国资本市场的发展有一定的指导作用。本文在理论分析的基础上对我国创业板收益率的波动性进行实证研究,以期找到我国创业板收益率波动的运行规律和结论。

关 键 词：创业板指 股价波动 GARCH模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]