基于随机漫步理论和效率市场假说的金融学实验设计  

作　　者：王春雷[1] 罗宏清 

机构地区：[1]广西大学,广西南宁530004

出　　处：《市场论坛》2016年第6期51-53,共3页Market Forum

基　　金：广西高等教育本科教学改革工程项目<金融学专业课程实验教学创新与实践>(编号:2015JGB109)

摘　　要：随机漫步理论(RWH)和效率市场假说(EMH)作为现代金融和证券理论的支柱理论之一,一直是金融学课程中重点讲授的内容。文章通过随机程序模拟的股票波动与真实股票波动对比,帮助学生更直观地理解随机漫步理论;同时通过重现《漫步华尔街》中专家与"猴子"的投资比赛,引导学生参与实验并对比专家组和"猴子"组的投资收益,验证市场效率假说,使得学生对相关的理论知识形成更加形象而深刻的理解。

关 键 词：随机漫步理论 效率市场假说 随机程序 

分 类 号：G652[文化科学—教育学]