一类改进的Cox模型参数的经验Bayes检验  

An improved Empirical Bayes Test for the Parameter in Cox Models

作　　者：黄金超[1] 凌能祥[2] 

机构地区：[1]滁州职业技术学院基础部 [2]合肥工业大学数学学院

出　　处：《应用数学学报》2016年第4期562-573,共12页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：安徽省高校自然科学基金(KJ2015A345)资助项目

摘　　要：本文在"加权线性损失下"研究了Cox模型参数的经验Bayes(EB)检验问题.首先利用概率密度函数的递归核估计和单调性,构造了参数的经验Bayes检验函数,并获得了它的收敛速度.在适当的条件下,收敛速度可无限接近O(n^(-1)),改进文献中相应的结果.最后给出有关主要结果的例子.In this paper, the Empirical Bayes （EB） test of parameter for Cox Models is investigated under weighed linear loss function. At first by using the recursive kernel estima- tion of probability density function and the monotone. The Empirical Bayes test rules are constructed. And convergence rates are obtained. The convergence rates can be arbitrartily close to O（n^-1） under suitable conditions, which have improved the corresponding results in the literature. At last an example about the main results is given.

关 键 词：密度函数的递归核估计 单调的Bayes检验 经验BAYES检验 收敛速度 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]