公司债券利差资本市场因素及研究方法分析  

Analysis on research method and capital market of corporate bond spread

作　　者：黄杰敏[1] 

机构地区：[1]深圳信息职业技术学院,广东深圳518172

出　　处：《特区经济》2016年第7期93-94,共2页Special Zone Economy

基　　金：教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA790152);深圳市哲学社会科学项目(125A002);深圳市教育科学规划项目(ybfz15136)

摘　　要：首先,分析了公司债券收益率利差的决定因素,主要包括:资本市场因素;然后,介绍了公司债券收益率利差的研究方法,包括GARCH和ARCH方法、时间序列分析法、面板数据固定效应模型、状态空间模型与卡尔曼滤波法;之后,构建本文分析的理论框架。Firstly, this paper analyzes the determinants of corporate bond yield spreads, mainly including：capital market; Then, the paper introduces research methods of corporate bond yield spreads, including the ARCH and GARCH method, time series analysis, panel data fixed effects model, the state space model and kalman filter method; Later, the paper presents the framework of theory.

关 键 词：公司债券 收益率利差 资本市场因素 卡尔曼滤波 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]