一类带模糊流动性约束的证券投资组合模型  

作　　者：范国兵[1] 

机构地区：[1]湖南财政经济学院数学与统计学院,湖南长沙410205

出　　处：《山东理工大学学报（社会科学版）》2016年第4期11-13,共3页Journal of Shandong University of Technology（Social Sciences Edition）

基　　金：湖南省社科基金资助项目"基于过程能力指数的贝叶斯统计分析及其应用研究"(YBA2015065)

摘　　要：投资组合选择是投资者在不确定环境下的投资决策问题。基于模糊环境下的证券投资组合,利用梯形模糊数描述投资组合的换手率,建立基于投资组合的净收益率极大化、熵风险最小化,带模糊流动性约束的双目标规划模型,并给出模型求解方法。

关 键 词：投资组合 模糊数 数学模型 证券市场 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]