基于TransPMF检验的连涨连跌收益率的变结构分析  

Structural Change Analysis for Successive Rises and Falls of Returns Based on TransPMF Test

作　　者：操毅文 谭常春[1] 

机构地区：[1]合肥工业大学数学学院,合肥230009

出　　处：《大学数学》2016年第4期44-49,共6页College Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(11201108);教育部人文社科项目(12YJC910007);全国统计规划重点项目(2012LZ009);中央高校基本科研业务费专项(2015HGZX0018)

摘　　要：主要运用基于Box-Cox变换的惩罚极大F检验(TransPMF test)对上证综指的连涨连跌收益率进行变结构分析.选用2000年1月到2014年12月共3814个日对数收益率数据,采用transPMF方法检验这段时间内的连涨与连跌收益率是否存在变结构问题,估计变结构的个数与位置,并对发生变结构的原因结合实际进行分析.The change structure point with successive rises and falls of China SSE Composite Index is studied based on Box-Cox transformation procedure into penalized maximum F test.There are 3814 daily logarithm returns chosen from Jan,2000 to Dec,2014,and transPMF test is used to find whether the change point of successive rises and falls of returns exists in these times.The number of the change points and the positions are estimated.At the same time,we analyze the reason for the structure change in successive rises and falls of returns.

关 键 词：Box-Cox变换 惩罚极大F检验 变结构 连涨连跌收益率 上证综指 

分 类 号：O212.2[理学—概率论与数理统计] F830.91[理学—数学]