国际原油期货统计套期保值比率的实证分析  

作　　者：陈曦[1] 

机构地区：[1]西南石油大学经济管理学院,成都610500

出　　处：《统计与决策》2016年第18期155-158,共4页Statistics & Decision

基　　金：四川省社会科学规划项目(SC14C051);四川石油天然气发展研究中心项目(川油气科SKB15-03);西南石油大学科研启航计划项目(2014QHS003)

摘　　要：文章基于大庆原油现货与伦敦布油期货每日价格数据,分别利用了OLS模型、ECM模型估计出静态套保率、ECM-GARCH与SSM模型估计出动态套保率。实证结果显示,动态套保率的套期效果整体优于静态套保率,其中,基于ECM-GARCH模型的统计套期保值效果最优。

关 键 词：大庆原油现货 国际原油期货 统计套期保值 最优套期保值比率 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]